L’indicatore Pivot Point determina supporti e resistenze nel forex trading

 

L’indicatore pivot offre dei livelli di supporto e resistenza precalcolati che fungono da spunto interessante offrendoci un aiuto nell’analisi tecnica facendo trading forex. Questi valori vengono calcolati sui dati storici disponibili ad un determinato momento, cioè l’ultima candela daily, weekly o monthly e si autoaggiornano alla chiusura di una nuova candela nello storico. Esistono interi trading systems basati sull’indicatore pivot point, una strategia di trading forex molto famosa che utilizza l’indicatore pivot è “Camarilla”. Se cercate questo termine su google trovate un sacco di informazioni e indicatori al riguardo, qui mi limiterò a trattare l’indicatore pivot point originale, magari dell’indicatore Camarilla potremo volentieri parlarne in uno dei prossimi articoli. In realtà il Camarilla e l’indicatore Pivot Point sono davvero molto simili.

L’indicatore pivot point viene calcolato sull’ultima candela mensile, settimanale e giornaliera e solitamente lo si utilizza nei time frame inferiori rispetto a quello impostato nell’indicatore.

Se per esempio, è nostra intenzione fare trading sul grafico a time frame giornaliero, caricheremo l’indicatore inserendo nei parametri la visualizzazione dei livelli pivot calcolati sul settimanale o ancora meglio mensile.

Nel caso in cui invece desiderassimo operare su time frame inferiori al giornaliero, facendo quindi operatività prevalentemente intraday, utilizzeremo più che altro l’indicatore impostandolo sul calcolo dei livelli basandosi sul time frame daily.

Nell’indicatore per meta trader 4, che potete scaricare da qui, tale impostazione è visibile chiaramente nella finestra di parametri “input” e possiamo quindi includere o escludere i livelli per il time frame che preferiamo.

Ecco l’esempio della finestra input di cui parlo con evidenziate le impostazioni del time frame di calcolo dei livelli, metteremo false per i livelli che non ci interessa visualizzare, true per i livelli di nostro interesse. Come detto precedentemente questa impostazione dipende dal time frame in cui intendiamo operare:

Time frame inferiore al daily = impostazione “true” solamente su daily.

Time frame daily = impostazione “true” su monthly o weekly (consiglio di fare una scelta), e “false” su daily.

 

Prima di vedere l’utilizzo, con qualche immagine operativa, vorrei mostrare prima qual’è il calcolo che sta dietro all’indicatore. E’ importante sapere il calcolo da cui provengono i livelli, per fare trading consapevolmente conoscendo di cosa si tratta.

La formula matematica di calcolo di un pivot:

Pivot Point (PP) = (H+L+C)/3

In cui:

H = Massimo di giornata
L = Minimo di giornata
C = Chiusura di giornata

 

Il pivot è una linea che identifica un particolare livello di prezzo, attorno alla quale si calcolano altre linee, sopra e sotto, che saranno i supporti e le resistenze del Pivot, sono 3 supporti e 3 resistenze. S1, S2, S3 – R1, R2, R3

 

Ecco le formule matematiche per calcolare i supporti e le resistenze:

R1 (Pivot Resistenza 1) = (2 x PP) – L 

S1 (Pivot Supporto 1) = (2 x PP) -H

R2 (Pivot Resistenza 2) = PP + (H – L) 

S2 (Pivot Supporto 2) = PP – (H – L)

R3 (Pivot Resistenza 3) = H + 2*(PP – L)

S3 (Pivot Supporto 3) = L- 2*(H – PP)

 

Quindi ripetiamo: il risultato di queste formule matematiche è semplicemente dato da 6 linee sul grafico, 3 supporti e 3 resistenze, più la linea del pivot. Noi potremo utilizzare queste linee, che alla fine sono come dei normali livelli chiave, facendo trading normalmente utilizzando i classici pattern o candele di analisi tecnico grafica e price action. Quello che si cerca di fare, come in altre tecniche, è di lavorare a favore del trend principale identificato sul time frame daily, aspettando la formazione di un segnale in direzione del trend su un supporto o una resistenza.

 

Ad esempio,operando su time frame inferiori al giornaliero, se sul daily abbiamo un chiaro trend rialzista, cercheremo il nostro segnale long in corrispondenza dei supporti S1, S2, S3 nei time frame inferiori. Al contrario se abbiamo un trend di fondo ribassista, cercheremo di utilizzare segnali che si dovessero formare sulle 3 resistenze. Questo è un utilizzo generico, ovviamente tutte le regole di trading sui supporti e le resistenze, con violazioni di prezzo e breakout, sono applicabili anche a questi 6 livelli pertanto ad ognuno sta trovare la strategia che più preferisce attorno al quadro di insieme che abbiamo visto e che vedremo anche negli esempi che seguono.

Vediamo infatti qualche esempio.

 

ESEMPIO1 – Time frame operativo 30 minuti, impostazione indicatore pivot daily.

In questo caso prendiamo il grafico dell’oro, prima di tutto identifichiamo il trend del grafico giornaliero, D1.

Abbiamo un netto e chiaro trend rialzista, cioè uptrend, indicato dalla freccia che funge da supporto dinamico toccando i minimi consecutivi crescenti.

Cercheremo quindi sui time frame inferiori degli spunti di trading di tipo rialzista.

 

Ecco il time frame inferiore, in questo caso M30, cioè 30 minuti.

Si vede chiaramente che proprio in corrispondenza di S1,S2 abbiamo un’area laterale di compressione dei prezzi e in particolare ogni volta che il prezzo si avvicina ad S2 si creano poi delle candele pin bar con delle shadow inferiori, dette anche ombre, molto evidenti e accentuate. Questo significa che dobbiamo comprare. Infatti, dopo un po’ il prezzo sale e arriva fino a quasi R1. In questa punto del grafico è il momento di prendere profitto, o almeno spostare stop loss a break even. Infatti la resistenza R1 data dall’indicatore pivot fa il suo lavoro e respinge il prezzo nuovamente verso il basso.

 

 

ESEMPIO2 – Time frame operativo daily (giornaliero), impostazione indicatore pivot monthly (mensile).

Il prezzo prima arriva su S2, poi rimbalza e fa un bel movimento rialzista fino a R1 e torna indietro una volta raggiunto R1.

La precisione dell’indicatore in un caso come questo è millimetrica, supporti e resistenze indicati si fanno sentire sul movimento del prezzo in maniera perfetta.

 

Potete scaricare l’indicatore pivot point a questo link

 

Grazie dell’attenzione. Alla prossima e buon trading!

Questo articolo è stato scritto da
David Ruscelli Trader & Trainer
CEO & Founder Forex Strategico

www.forexstrategico.com